Diplômé de la promo 2017 de la majeure Ingénierie Financière, Thomas Poinsignon a remporté le Prix du jeune Actuaire du Prix Scor 2019. Symbole de l’excellence en actuariat, ce prestigieux prix décerné par le quatrième réassureur mondial récompense les meilleurs étudiants en sciences actuarielles pour l’excellence de leur recherche, leurs idées et leurs projets innovants. Dans le cadre de cette compétition, Thomas s’est distingué pour la qualité de son mémoire, « Processus de tarification Non-Vie sur des données chiffrées & anonymisées ».
La data science, cet ingénieur actuaire diplômé de l’ESILV l’a découverte grâce aux conseils d’une enseignante de la majeure Ingénierie financière de l’ESILV.
Les enseignements dans le domaine de l’actuariat à l’ESILV ont évolué depuis. Ce parcours de master fait désormais l’objet d’une spécialisation à part entière, la majeure actuariat. L’objectif de cette nouvelle majeure est de former des ingénieurs rompus aux méthodes de gestion et de prévention du risque, de l’analyse des données et des techniques actuarielles.
C’est lors de son stage au sein de Miliman France, cabinet de conseil en actuariat, que Thomas a pu s’initier à l’anonymisation et la pseudonymisation de données dans le cadre de modèles de tarification automobile conforment aux exigences du RGPD.
Deux ans plus tard, à sa surprise, son mémoire de recherche, « Processus de tarification Non-Vie sur des données chiffrées & anonymisées« , était récompensé par les jurys des prix SCOR de l’actuariat. Le groupe Scor est le quatrième réassureur mondial, diversifié tant sur le plan géographique que sectoriel entre assurance vie et non-vie.
Ces jurys, composés de chercheurs et de professionnels de l’assurance, de la réassurance et de la finance mondialement reconnus, sélectionnent les lauréats en fonction de leur maîtrise des concepts actuariels, de la qualité des instruments d’analyse utilisés et de l’originalité de leurs travaux en matière d’avancée scientifique et d’application possible aux métiers de la gestion du risque.
«Les prix SCOR de l’actuariat récompensent chaque année des travaux innovants menés par de jeunes actuaires du monde entier – et ce depuis vingt-quatre ans. Fidèle à son engagement de long terme en faveur de la recherche, le groupe SCOR à travers l’action de sa Fondation d’entreprise pour la Science est fier de contribuer ainsi au développement des sciences actuarielles et de soutenir de nouvelles réflexions sur l’analyse et la gestion des risques tout en favorisant la reconnaissance de jeunes talents. » (Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR)
Retour sur un parcours d’excellence.
De la découverte de la data science à l’ESILV à l’actuariat
J’ai choisi l’ESILV, car je cherchais une école généraliste qui me permette de pouvoir avoir le choix entre plusieurs disciplines scientifiques variés, en particulier l’informatique et les mathématiques appliquées. Choses que peu d’écoles, en particulier post bac, sont habituellement en mesure de proposer. Et finalement la multidisciplinarité des enseignements ainsi que la localisation de l’école m’ont définitivement convaincu.
J’ai découvert la data science au travers des cours d’informatique et d’IA de Mme Ellul à l’ESILV, ses cours étaient très intéressants, précis mais accessibles, ce qui m’a permis de rapidement et sereinement appréhender les problématiques liées à la data science ainsi qu’à apprentissage machine et ce, avec beaucoup de pédagogie.
Si la partie théorique était abordée rigoureusement, le fait d’avoir régulièrement des exercices comme par exemple des algorithmes bien connus à ré-implémenter (KMeans, K-nn, etc.), m’a assez vite rendu opérationnel ce qui a naturellement renforcé mon engouement vis-à-vis de la discipline.
Mais je pense qu’il est certain aujourd’hui que sans Mme Ellul je ne me serais pas intéressé aussi rapidement et avec autant d’enthousiasme à la data science, c’est pourquoi je tiens vraiment à la remercier tout particulièrement aujourd’hui.
Je suis un tout jeune actuaire actuellement, donc peut-être n’ai-je pas suffisamment de recul pour appréhender la question en toute impartialité. Mais selon moi l’actuariat tend à se nourrir de plus en plus de la data science ce qui me semble être une excellente chose, au point où l’on peut je pense, considérer une certaine forme d’actuariat comme une application particulière de la data science au secteur assuranciel.
Par exemple, dans le cadre de la tarification d’un contrat d’assurance automobile, longtemps des approches « purement statistiques » comme les GLM (modèles linéaires généralisés) ont été employés en particulier en raison de leurs simplicités – relatives – permettant de facilement analyser les résultats obtenus, mais avec l’avènement des objets connectés et l’apparition de boitiers « intelligents » dans les véhicules de certains assurés, une approche davantage orientée vers les données se met progressivement en place.
RGPD, défis et opportunités
Le RGPD (Règlement Général européen sur la Protection des Données) confère à chacun d’entre nous davantage de droits sur nos données et en particulier sur la manière dont elles sont stockées et traitées par toutes formes d’organisations, qu’elles soient privées ou publiques.
Donc même si l’on pense naturellement d’abord à son application aux GAFA, les assureurs ne sont pas en reste, en particulier car ils détiennent des informations souvent sensibles sur leurs assurés (coordonnées, maladies éventuelles, etc.), et le RGPD permet donc de renforcer les droits des clients en contraignant ces organismes à prendre les mesures nécessaires pour protéger ces données, informer les usagers de leurs utilisations, et surtout en limiter la quantité « utile » à l’ère du big data.
Justement, le sujet de mon mémoire d’actuariat portait sur la possibilité de réaliser des procédures de tarification comme celles dont j’ai parlé auparavant, dans le cadre du RGPD c’est à dire sur des données d’une part partiellement, puis dans un second temps totalement anonymisées.
Cependant, afin d’éviter de multiplier les difficultés nous nous sommes concentrés exclusivement sur des modèles de tarification linéaires que nous avons implémentés à la fois pour pouvoir être réalisés sur des données chiffrées à l’aide de schémas de chiffrements homomorphes (pseudonymisation) et directement à partir de données anonymisées à l’aide d’algorithmes d’apprentissages non supervisés.
Initialement, l’idée m’avait été proposé par mon tuteur chez Milliman lors d’un stage dans l’équipe R&D/Analytics. L’objectif initial était en particulier d’étudier la possibilité de déléguer des calculs plus ou moins complexes à un prestataire (cloud-computing) de manière sécurisée, c’est à dire en chiffrant les données de bout en bout.
Par la suite, le sujet a évolué et s’est étoffé, notamment pour prendre en compte l’aspect réglementaire. Mais j’ai immédiatement trouvé le sujet très intéressant selon moi, car il alliait fortement mathématiques et informatiques dans un cadre actuariel relativement nouveau, je mesure donc d’autant plus l’opportunité que j’ai eu à travailler avec lui sur ce sujet.
Le prix Scor, un gage de légitimité auprès de la communauté actuarielle
Après la soutenance de mon mémoire en Janvier 2019 je n’avais pas en tête initialement de participer à ce genre de prix. Je souhaitais surtout pouvoir continuer les travaux entamés dans le mémoire afin de pouvoir les rendre davantage concrets, mais mon tuteur ainsi que quelques amis m’ont parlé du prix Scor.
Après m’être un peu renseigné sur les modalités, je me suis inscrit avec l’aval des responsables pédagogiques de l’ISUP, sans pour autant croire beaucoup en mes chances compte tenu du prestige que représentait pour moi ce prix. J’ai finalement appris la bonne nouvelle fin novembre. À ce moment j’ai été très surpris et en même temps naturellement très heureux de constater, en quelques sorte, qu’une telle institution avait décidé de sanctionner près d’un an de travail et ce qui matérialisait l’aboutissement de mes études d’ingénieur actuaire. Clairement ça m’a boosté et donné confiance en moi pour continuer mes travaux comme je l’avais imaginé initialement !
Outre l’opportunité consistant à légitimer naturellement la poursuite de ces travaux afin de les rendre plus opérationnels, ce prix me permet surtout de pouvoir plus facilement partager mes recherches et les idées exposées dans mon mémoire avec la communauté actuarielle.
L’année dernière, avant l’obtention du prix, j’avais déjà eu la chance de déjà pourvoir exposer mes travaux lors du congrès européen des actuaires à Lisbonne (ECA), donc j’espère de nouveau avoir à mettre ma timidité de côté et que de telles opportunités se reproduisent.
