PI²4 2021-2022 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Le projet CreditLearning vise à appliquer l’Intelligence Artificielle au domaine du risque de crédit. Il s’agit de construire un algorithme qui s’appuie sur des modèles utilisant le Machine Learning et le Deep Learning pour prédire la capacité d’un individu à […]
PI²4 2021-2022 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL En 1952, Markowitz décrit la théorie moderne du portefeuille. Elle expose comment des investisseurs rationnels utilisent la diversification afin d’optimiser leurs portefeuilles, et quel devrait être le prix d’un actif étant donné son risque par rapport au risque moyen du […]
PI²4 2021-2022 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Le projet s’est décomposé en 3 grandes parties: – Algorithme de scraping: Cet algorithme permet de récupérer les données des différents appels d’offre sur les différents sites qui les recense. Pour cette partie nous avons utilisé les différentes API existantes […]
PI²4 2021-2022 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Notre projet est en collaboration avec l’entreprise Alten par l’intermédiaire d’Armand Leonardi. Il s’agit de composer un portefeuille d’actifs à l’aide d’un algorithme génétique sur Python. Nous avons récupéré des données du CAC40 sur Bloomberg que nous avons inséré dans […]
Projet d’Innovation Industrielle d’année 5 (PI²5) du cycle ingénieur ESILV, 2021-2022 PI²5 2021-2022 Le but de ce projet est d’étudier un portefeuille d’actifs et d’évaluer les différences entre plusieurs optimisations. Un portefeuille est un ensemble d’actifs financiers détenus par un individu ou un organisme financier dans le but de maximiser le rendement tout en minimisant […]
Projet d’Innovation Industrielle d’année 5 (PI²5) du cycle ingénieur ESILV, 2021-2022 En partenariat avec Hong Kong Machine Learning, notre projet a pour objectif l’extraction de signaux prédictifs à partir de divers documents résumant les performances financières d’une entreprise américaine, le tout avec une approche basée sur le NLP. Les documents sur lesquels nous nous basons […]
Projet d’Innovation Industrielle d’année 5 (PI²5) du cycle ingénieur ESILV, 2021-2022 En tant qu’équipe 29, nous avons travaillé sur le projet « Amélioration d’une stratégie de carry trade sur devises ». Notre équipe est composée de trois étudiants français de l’ESILV ayant une formation en programmation/finance et de deux étudiants italiens de l’Université de Padoue ESILV ayant […]
Projet d’Innovation Industrielle d’année 5 (PI²5) du cycle ingénieur ESILV, 2021-2022 Notre projet porte sur la gestion de portefeuille par algorithmes de renforcement. En partenariat avec Ostrum Asset Management, nous souhaitons faire un premier pas vers les algorithmes de renforcement appliqués à des problématiques d’allocations de poids d’actifs dans le but d’optimiser des portefeuilles. Nous […]
PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Le but de notre projet est de créer, sur Excel et VBA, un outil de pilotage financier pour particulier, qui soit automatisé et le plus simple possible d’utilisation. Cet outil vise à confirmer ou infirmer les objectifs financiers que le […]
PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Les modèles d’allocation classiques s’appuient sur la volatilité comme mesure de risque. Cette mesure est symétrique, elle traite de façon similaire les hausses et les baisses. Une approche alternative consiste à retenir la perte maximale (maximum drawdown) comme mesure de […]
PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Dans le cadre de leur gestion des risques, les banques sont tenues de calculer des fonds propres suffisants pour permettre de couvrir des pertes extrêmes. Le DRC est une métrique capturant le risque de défaut sur le portefeuille de Trading […]
PI²4 2020-2021 : Projet d’Innovation Industrielle de 4ème année du cursus ingénieur ESILV ► https://bit.ly/2NtRKuL Afin de gérer leurs risques, les banques doivent calculer le montant de capital qu’elles doivent conserver pour couvrir les pertes extrêmes. Ces risques ont des natures différentes, comme le risque de crédit dans le Banking Book ou le risque de […]
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