Finance durable, actuariat 5.0, cryptomonnaies … La finance et la fintech sont des secteurs en perpétuelle évolution et chaque jour apporte son lot de nouveautés. L’adoption des technologies émergentes telles que le Big Data, l’intelligence artificielle ou encore la blockchain est devenue essentielle pour intégrer les entreprises au Web 3.0 et leur permettre de se situer aux avants-postes de la transformation digitale.
Le développement du numérique et les préoccupations mondiales à propos de l’environnement et du changement climatique constituent une opportunité, pour les banques, assurances, startups et pouvoirs publics de se réinventer et améliorer leurs offres et leurs services.
Le cortège d’innovations issues de l’intelligence artificielle et de la donnée impacte tous les métiers en lien avec la finance, l’assurance ou encore, la technologie financière.
Tour d’horizon des tendances à surveiller en ingénierie financière et qui sont ancrées dans les enseignements du cycle ingénieur à l’ESILV.
Les tendances à surveiller en ingénierie financière
Pour Matthieu Garcin, responsable de la majeure Ingénierie Financière, des sujets émergents comme la finance verte et éconophysique ont encore beaucoup à apporter aux métiers de la banque, de la finance d’entreprise et de la finance de marché. Trois tendances fortes qu’il entend développer dans le cursus ingénieur :
Obligation verte : produit financier dont le but est de financer des projets à impact environnemental positif. Son fonctionnement est très simple en comparaison aux produits dérivés, structurés, etc. Certaines de ses spécificités, par exemple la prise en compte du risque climatique, nécessitent de nouveaux modèles sur lesquels les ingénieurs financiers travaillent.
Econophysique : application à l’économie, et à la finance en particulier, et un domaine de recherche de recherche interdisciplinaire. Elle met en avant des méthodes statistiques innovantes issues essentiellement de la physique des systèmes complexes, mais aussi d’autres disciplines. Ce domaine de recherche très dynamique vise à proposer des modèles statistiques plus réalistes pour décrire les marchés financiers et inspire de nombreux fonds quantitatifs.
Volatilité rugueuse : Modèle en vogue dans le monde bancaire pour décrire la volatilité, c’est-à-dire l’amplitude des variations de prix. Cette amplitude varie au cours du temps de manière aléatoire en suivant une dynamique aux propriétés fractales. Ce modèle permet de mieux comprendre le marché des options. Son équivalent en anglais est connu sous l’appellation de « rough volatility« .
Côté Fintech, le marché de la DeFi continue de croître
Cyril Grunspan, responsable de la majeure Fintech, met en avant 3 tendances émergentes qui alimenteront le Web 3.0 de l’univers crypto.
Les techniques de ZkP : on peut retenir le succès récent de Starkware pour désengorger un réseau Ethereum congestionné en mettant en application des procédés Zero Knowledge Proof (ZKP)
Staking de produits dérivés (staking derivatives) : la maturité de certains protocoles PoS comme Algorand ou Tezos et les innovations d’autres qui proposent des produits attractifs comme le staking
Une grande fragilité des stablecoins : cette catégorie de cryptoactifs dont le cours est censé rester stable par rapport aux monnaies conventionnelles suscite de plus en plus d’appels à la réglementation
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